新巴塞尔协议_新巴塞尔协议III

1988年资本充足性协议的主要内容以及巴塞尔协议的发展。

现在由4%委员会认为，监管当局的监督检查是资本规定和市场纪律的重要补充。具体包括：（1）监管当局监督检查的四大原则。原则一：银行应具备与其风险状况相适应的评估总量资本的一整套程序，以及维持资本水平的战略。原则二：监管当局应检查和评价银行内部资本充足率的评估情况及其战略，以及银行监测和确保满足监管资本比率的能力。若对终结果不满足，监管当局应采取适当的监管措施。原则三：监管当局应希望银行的资本高于监管资本比率，并应有能力要求银行持有高于标准的资本。原则四：监管当局应争取及早干预从而避免银行的资本低于抵御风险所需的水平，如果资本得不到保护或恢复，则需迅速采取补救措施。（2）监管当局检查各项标准的遵守情况。银行要披露计算信用及作风险资本的内部方法的特点。作为监管当局检查内容之一，监管当局必须确保上述条件自始至终得以满足。委员会认为，对标准和资格条件的检查是第二支柱下监管检查的有机组成部分。（3）监管当局监督检查的其它内容包括监督检查的透明度以及对换银行帐薄利率风险的处理。涨到6%

《新巴塞尔协议》的主要精神是什么？其对我国银行业风险资本监管的意义何在？

1996年，巴塞尔协议I作了修正，扩大了范围，包括了基于市场风险的以风险为基础的资本要求。

新协议由三大支柱组成：一是资本要求，二是监管当局对资本充足率的监督检查，三是信息披露。

新巴塞尔协议_新巴塞尔协议III

签订背景

新巴塞尔协议的证券化

新协议在支柱中考虑了信用风险、市场风险和作风险，1并为计量风险提供了几种备选方案。关于信用风险的计量。新协议提出了两种基本方法。种是标准法，第二种是内部评级法。内部评级法又分为初级法和高级法。对于风险管理水平较低一些的银行，新协议建议其采用标准法来计量风险，计算银行资本充足率。根据标准法的要求，银行将采用外部信用评级机构的评级结果来确定各项资产的信用风险权利。当银行的内部风险管理系统和信息披露达到一系列严格的标准后，银行可采用内部评级法。内2、第二支柱——监管部门的监督检查部评级法允许银行使用自己测算的风险要素计算法定资本要求。其中，初级法仅允许银行测算与每个借款人相关的违约概率，其他数值由监管部门提供，高级法则允许银行测算其他必须的数值。类似的，在计量市场风险和作风险方面，委员会也提供了不同层次的方案以备选择。

巴塞尔协议是什么

巴塞尔II对证券化的处理方法做了明确规定。老协议对证券化无明确规定。委员会认为，从其自身特点看，证券化的作用在于银行将与信贷风险相关的所有权和/或风险转移给了第三方。从这一角度看，证券化有助于实施风险的多样化，提高金融稳定性。

《巴塞尔协议》是巴塞尔委员会制定的在全球范围内主要的银行资本和风险监管标准。

1、支柱——资本规定

巴塞尔委员会由来自13个的银行监管当局组成，是清算银行的四个常务委员会之一。

由巴塞尔委员会公布的准则规定的资本要求被称为以风险为基础的资本要求。

主要目的是建立防止信用风险的资本要求。

1998年，巴塞尔委员会讨论了作风险作为潜在金融风险的重要性，并在2001年公布了许多准则和报告来解决作风险。

目的是通过引入与银行所面临风险更加一致的以风险为基础的资本要求，来对巴塞尔协议I进行改进。

巴塞尔协议鼓励银行不仅要识别当前的风险，而且要识别将来的风险，并且改进现有的风险管理体系来管理这些风险，即巴塞尔协议力求建立一个更为前瞻性的资本监管方法。

巴塞尔协议的三个支柱包括：风险资本要求、资本充足率监管和内部评估过程的市场监管。

扩展资料：

巴塞尔协议要求银行核心资本率是多少

【】：1988年资本充足性协议的内容。1988年7月，巴塞尔委员会又达成了一个有关资本标准的协议，称为“巴塞尔委员会关于统一银行资本衡量和资本标准的协议”。该协议主要内容是确定了以风险为基础的资本标准，要求核心资本与风险资产(按风险权重加权后的资产)总价值的比率保持在位4%的水平上，而总资本对风险资产总价值的比率应高于8%，具体包含以下内容：(1)对银行资本进行明确界定，以防止银行随意地扩大资本认可范围而可能导致的不审慎经营问题。(2)对资产按照风险程度给予不同的权重，这与传统的资本衡量指标大不相同，考虑到了不同风险程度的资产对资本数量的不同要求。(3)1988年的巴塞尔协议对表外业务的风险也给予了相当的关注，将表外业务活动也纳入到了银行统一的风险管理之中，从而使银行的资产负债管理进入了风险管理的时期。1988年巴塞尔协议颁布后在上引起了很大反响，不仅各成员国相继修改了银行监管的有关法规，巴塞尔协议实施以20世纪70年代开始，经济学家将管制理论运用到银行领域，并逐步取得了共识。他们认为，在追逐论、利益论及管制新论三种有影响的管制理论当中，“捕获论”（TheCaptureTheory）将管制者与被管制者视为博弈中的猫与鼠，终是管制对被管制者有利，因而主张放弃管制。来，各国商业性银行的资本充足水平普遍提高。近年来，随着商业性银行风险的复杂化和金融创新的发展，现行协议的局限性日益明细，如偏重强调信贷风险而忽略了市场风险、资产组合的风险以及其他风险等等。1996年6月公布了《新的资本充足比率框架》征求意见稿，准备用以取代现行协议。2001年1月，经过广泛吸收多方意见后，巴塞尔委员会公布了新资本协议(第二稿)。按既定日程表安排，经过3年的过渡期后，将于2004年全面执行，完全取代1988年的巴塞尔协议。新协议仍维持现行协议原有资本要求不变，即总资本占风险总资产的比重仍然保持在8%，但新协议将更加全面评估银行风险，以保证银行资本充足性能够及时地反映商业性银行业务发展以及资产负债结构变化所引起的风险程度的变化，因此，资本充足率的要求仍然是新协议的基础，被称为大支柱，同时新协议增加了两项新的要求，即监管约束和市场约束，从而构成了银行监管的三大支柱，这标志着银行监管进入了新的发展时期。

原则上，银行所有合格资本的总额应为资产加权后之风险性资产总额的8%以上。简单的理解就是，银行核心资本率应为8%。若低于8%，则需要增资活节制起风险性业务的扩展，减少其风险资产。

新巴塞尔协议

巴塞尔协议的出台源于前联邦德国Herstatt银行和美国国民银行（FranklinNationalBank）的倒闭。这是两家的性银行。它们的倒闭使监管机构在惊愕之余开始全面审视拥有广泛业务的银行监管问题。

新巴高顿财务培训开设《巴塞尔协议III解读与资本管理实务》课程，深刻理念巴塞尔协议内涵，把握未来银行业变革趋势，积极采取应对措施。塞尔资本协议的主要内容

银行业是一个高风险的行业。20世纪80年代由于债务危机的影响，信用风险给银行业带来了相当大的损失，银行普遍开始注重对信用风险的防范管理。巴塞尔委员会建立了一套通用的以加权方式衡量表内与表外风险的资本充足率标准，极大地影响了银行监管与风险管理工作的进程。在近十几年中，随着巴塞尔委员会根据形势变化推出相关标准，资本与风险紧密联系的原则已成为具有广泛影响力的监管原则之一。正是在这一原则指导下，巴塞尔委员会建立了更加具有风险敏感性的新资本协议。新协议将风险扩大到信用风险、市场风险、作风险和利率风险，并提出“三个支柱”（资本规定、监管当局的监督检查和市场纪律）要求资本监管更为准确的反映银行经营的风险状况，进一步提高金融体系的安全性和稳健性。

3、第三支柱——市场纪律

委员会强调，市场纪律具有强化资本监管，帮助监管当局提高金融体系安全、稳健的潜在作用。新协议在适用范围、资本构成、风险暴露的评估和管理程序以及资本充足率四个领域制定了更为具体的定量及定性的信息披露内容。监管当局应评价银行的披露体系并采取适当的措施。新协议还将披露划分为核心披露与补充披露。委员会建议，复杂的活跃银行要全面公开披露核心及补充信息。关于披露频率，委员会认为每半年一次，对于过时失去意义的披露信息，如风险暴露，每季度一次。不经常披露信息的银行要公开解释其政策。委员会鼓励利用电子等手段提供的机会，多渠道的披露信息。

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新巴塞尔协议的市场纪律

“老年俱乐部”的巴塞尔协议到底是什么？它的作用是什么

第三支柱是支柱（资本要求）和第二支柱（监管当局的监督检查）的补充。委员会力求鼓励市场纪律发挥作用，其手段是制定一套信息披露规定，使市场参与者掌握有关银行的风险轮廓和资本水平的信息。委员会认为，由于新协议允许银行使用内部计量方法计算资本要求，公开的信息披露则十分重要。通过强化信息披露强化市场纪律，新协议第三支柱对帮助银行和监管当局管理风险、提高稳定性好处很多。

反应的主要精神就是：在当今这个十分复杂而又不断变化的金融系统里，如果希望想获得金融的安全和稳定时，只能通过结合有效的银行管理、加强市场约束和监管来实现。 而新协议旨在指出防范比弥补更加有效。

巴塞尔协议三对我国银行业的影响

2004年6月，颁布新的资本要求准则，称“巴塞尔协议”。

其实对我国的银行影响不会很大，因为目前的银行监管部门所设定的监管要求已经可以覆盖《巴塞尔协议III》的要求,而且多数银行都已经满足了这些要求。2010年中报数据显示,的大中型银行资本充足率均超过10%,核心资本充足率也在8%以上,平均拨备覆盖率则是超过150%。

但是1988年7月，颁布个准则文件，称“1988资本一致方针”，又称“巴塞尔协议”。在经营模式方面我就帮不了你了。

巴塞尔协议是什么意思？

8%

高顿财新巴塞尔资本协议的颁发，扩展了银行风险管理的广度和深度，积极有效的风险管理遂成为创造企业价值的重要资产。商业银行内部审计面临着前所未有的机遇与挑战。一方面，原则导向的新协议为风险管理增添了“艺术”成分，这需要内部审计除了审核评价内部控制，还要在信用风险、市场风险、作风险以及全面风险管理中扮演不可缺少的角色。另一方面，新协议在避免一刀切缺陷的同时，也加大了“人为纵”的空间，内部审计须发挥职业判断，避免风险管理中带有过多的主观因素和个人偏好。面对各种复杂而先进的风险管理技术与复杂多变的银行风险状况，内部审计任重道远。在新巴塞尔协议时代，内部审计不能局限于传统的查错纠弊功能，而应积极施展建设或咨询服务功能，了解全面风险管理流程、掌握风险管理技术，尤其要掌握新金融产品和新风险管理技术的结合应用，这不仅能为银行创造更多的价值增值，而且可以提高银行的竞争力，实现银行迈向化、全球化的发展战略。务培训是财务培训行业的者，系统财务培训提供商。